PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSFN с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSFN с BRK-B

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSFN или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSFN:

0.95

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

^DJUSFN:

1.46

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

^DJUSFN:

1.21

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

^DJUSFN:

1.24

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

^DJUSFN:

4.69

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

^DJUSFN:

4.18%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

^DJUSFN:

19.48%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

^DJUSFN:

-80.50%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^DJUSFN:

-4.27%

BRK-B:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.75% против 13.47% соответственно.

^DJUSFN

С начала года

2.76%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

0.34%

1 год

18.16%

5 лет

16.14%

10 лет

8.75%

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

10.86%

1 год

24.68%

5 лет

24.45%

10 лет

13.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSFN и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSFN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSFN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и BRK-B

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и BRK-B

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) составляет 6.29%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...